6.5. Равновесие и неустойчивость
Одним из сложнейших вопросов экономической науки является проблема желаемой траектории функционирования и эволюции экономической системы. В этой связи особенно остро встает проблема сочетания равновесия и неравновесия. Два этих фактора, бесспорно, взаимосвязаны между собой. Но их вес в существующих экономических теориях различен. Последние полвека экономисты в основном ориентировались на концепцию равновесия [32, 178, 214]. Разумеется, такая ориентация имела место далеко не случайно. Главное основание ее популярности заключалось в том, что ориентация на нее обеспечивала проведение эффективной экономической политики.
Ключевые моменты концепции общего равновесия хорошо известны, но различными авторами они приводятся не в одинаковой последовательности. Это системная взаимосвязь элементов экономической системы; их внутренняя согласованность; равенство спроса и предложения; максимизация потребителями своей индивидуальной полезности, а фирмами прибыли; равновесие, эффективное по Парето. Точка равновесия обычно определяется в соответствии с правилом, согласно которому малое отклонение от нее возвращает систему к ней. Существеннейшим достижением теории стало установление тесной взаимосвязи между конкурентным равновесием и эффективностью по Парето [214, с. 56]. Эта связь охотно включается ортодоксальными неоклассиками в «жесткое ядро» излюбленной ими теории. Кажется, что найден ключ к пониманию основополагающих закономерностей функционирования экономических систем. Дайте работать рынку, и он все расставит по своим, наиболее эффективным, местам.
Первоначально принцип общего равновесия воспринимался в образе «невидимой руки» А. Смита, как объективный факт, лишенный нормативно-методологического содержания. От этого представления пришлось отказаться по целому ряду причин, среди которых следующие две являются, пожалуй, решающими. Во-первых, его не удалось подтвердить экспериментально [24, с. 257—268]. Во-вторых, теперь уже мало кто сомневается, что само по себе состояние общего равновесия вообще не устанавливается, его приходится проектировать в весьма трудоемких исследованиях. Если модель равновесия выработана и рассчитана, то в соответствии с нею можно обеспечить эффективную в ряде отношений эволюцию экономической системы. Как выяснилось, операциональными
346
Могут быть не только некоторые состояния, фиксируемые данные, но и их равновесные интерпретации. Исследователи сначала рассматривают равновесные сценарии, а затем, руководствуясь результатами наблюдений, определяют необходимость либо их сохранения, либо отклонения от них. Вся совокупность расчетных цен никогда не наблюдается в эксперименте, и потому их называют неявными. Они выполняют роль ориентиров.
Каким образом идее общего равновесия придается операциональный вес, прекрасно показал Дж. Уэлли [178]. Конструирование сценариев (экономисты называют их моделями) проходит несколько этапов: определяется структура модели, формы используемых функций, выбираются значения параметров, «привязываемые» к известным данным таким образом, чтобы они соответствовали равновесному сценарию, для их вычисления используются компьютерные программы. Все это делается ради того, чтобы можно было рассчитать будущие значения параметров из сконструированного, предполагаемого, а не действительного равновесия.
Известную озабоченность вызывает метод калибровки исходных данных и их последующая корректировка. Суть метода калибровки состоит в том, что модель специфицируется посредством, как правило, данных одного года. Калибровка не предполагает эко-нометрического оценивания на основе статистических методик. Дело в том, что в прикладных моделях используется столь большое число параметров (иногда несколько тысяч), что их эконометри-ческая обработка потребовала бы нереально большого промежутка времени. Именно поэтому приходится поступиться ее достоинствами во имя сохранения богатства структуры модели экономического равновесия [178, с. 786]. На всех этапах равновесного моделирования от разработчика требуется теоретическая проницательность, без нее ему не добиться успеха. Что же касается правомерности равновесного моделирования, то в конечном счете она определяется его практической эффективностью.
Исключительным достижением сторонников концепции общего равновесия стало ее распространение на случай неопределенности. Они получили возможность теоретического понимания эффективного сочетания ожиданий и планов экономических субъектов. В условиях неопределенности эффективность по Парето достигается за счет оптимизации ожидаемой полезности. Сложности прогноза будущего вызывают необходимость развития фьючерсных рынков и рынков контингентных (условных) сделок [214, с. 63].
347
Еще одним этапом развития идеи равновесия стала теория игр. Она перевела ее на плюралистические рельсы. Было выяснено, что не всегда возможна доминирующая стратегия, в которой существует только одна оптимальная стратегия для каждого игрока вне зависимости от действий других игроков. Равновесие по Парето — каждый игрок не способен улучшить свое положение, не ухудшая положение другого игрока, — также не всегда возможно. Равновесие по Штакельбергу — ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке, а решение сначала принимается одним игроком и становится известным другому — всегда возможно, но оно не очень типично для взаимодействий экономических субъектов. Равновесие по Нэшу — ни один из игроков не в состоянии увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке, меняя свой план действий, — также существует не всегда. Центральным понятием в теории некооперативных игр является равновесие по Нэшу, которое в случае несовершенной информации обобщается до байесовского равновесия. «Байесовское равновесие описывается как равновесие по Нэшу, в котором каждый игрок оценивает свой выигрыш как свою ожидаемую полезность, обусловленную его частичной информацией о состоянии природы» [119, с. 424]. К. Монте видит основной недостаток понятия равновесия по Нэшу, а также байесовского равновесия в том, что «может существовать множество… точек равновесия. В этом случае не существует ясного способа выбрать между различными возможностями» [Там же, с. 423]. Обилие точек равновесия вынуждает к тщательному изучению проблемы координации возможностей. Она преодолевается за счет введения дополнительных ограничений, как правило институциональных, часто имеющих этическое значение. Следует также учитывать, что совсем не обязательно неоднозначность точек равновесия заслуживает негативной оценки. Ведь речь идет о развитии понятия равновесия, а это обстоятельство можно и поприветствовать. Суть дела состоит в том, что все более разносторонними становятся представления экономистов об оптимальности.
Понятия равновесия и оптимальности не противоречат друг другу, более конфликтным является соотношение равновесия и неравновесия. В чисто формальном отношении одно исключает другое. Равновесие имеет место там, где действующие факторы уравновешивают друг друга. В противном случае имеет место неравновесие. Характеризуя динамику экономической системы, концепт «равновесие/неравновесие» обычно дополняют понятием
348
«устойчивость/неустойчивость». Равновесие системы является устойчивым, если под действием соответствующего фактора она возвращается в прежнее состояние. И равновесие и неравновесие может быть как устойчивым, так и неустойчивым. В традиционной экономической теории господствуют идеалы равновесия и устойчивости. Очевидно, что забвение неравновесия и неустойчивости пагубно. Впрочем, длительное время опасности упомянутого забвения недооценивались. Торжествовал тезис, согласно которому неустойчивость не имеет значения (неравновесие принималось, но лишь в его «устойчивом» варианте). Развитие Г. Хакеном и И. При-гожиным синергетической программы в математике, физике и химии поставило в повестку дня вопрос о синергетических экономических эффектах. Синергетическая программа связана с широким классом нелинейных уравнений, который в той или иной форме «захватывает» любую науку, в том числе и экономическую. Для экономической науки синергетика имеет актуальное значение. Это довольно убедительно показал В.-Б. Занг. В его книге [59] читатель найдет обширный список литературы по синергетической экономике. Какие новые методологические ориентиры она намечает?
На наш взгляд, особый интерес представляют следующие положения.
Флуктуации и бифуркации имеют актуальное значение.
Время спектрально.
Хаос достоин понимания.
Параметры порядка имеют
микроэкономическую природу.
Все эти положения входят в состав философии синергетики.
В данном случае они представляют особый интерес с точки зрения будущего экономической науки и возможностей экономической политики.
Флуктуации и бифуркации имеют значение. Как показано в работах синергетиков, в особых точках неустойчивости флуктуации запускают механизм бифуркации, когда в силу незначительного изменения параметров трансформируется ход процессов в качественном отношении (преобразуется структура решений дифференциальных уравнений). Эффекты, вызываемые флуктуациями, а они, следует отметить, характерны для неопределенностных ситуаций, часто приобретают «лавинообразный» (и в этом смысле макроскопический) вид. Бифуркационно-флуктуационные процессы представляются крайне необычными. К счастью, они поддаются изучению. При этом особое внимание уделяют так называемому «коллективному» действию факторов. Новостью для эконо-
349
Мистов является их резонансное взаимодействие, вызывающее соответствующие «взлеты» и «падения».
Время спектрально. Эмпирически давно было замечено, что время бывает равномерно текущим, взрывным, а то и катастрофическим. Синергетики сумели показать, что убыстрение и замедление процессов соответствует решениям соответствующих уравнений. Наличие спектра времен открывает перед политиками разнообразные возможности. Они должны использовать те временные режимы, которые полезны. Другие синергетические сценарии необходимо, по возможности, подавлять. В этой связи приходится с сожалением констатировать, что проведенные в начале 1990-х гг. В России преобразования имели катастрофический характер, но осуществлялись они без какого-либо учета теории катастроф.
Хаос достоин понимания. Общепринятой дефиниции хаоса не существует. Применительно к экономике его, пожалуй, следует определить как состояние с максимально неопределенным будущим. В условиях хаоса предсказание предельно затруднено, но оно, тем не менее, возможно. Как отмечает В.-Б. Занг, «хаос происходит из порядка и некоторых, вполне рациональных, механизмов… По своему смыслу хаос не является абсолютно негативным состоянием. Это не только разрушение существующего порядка. Хаос потенциально позитивен» [59, с. 311]. Если бы хаотическая система обладала сознанием, то она имела бы основание заявить, что она «забыла» свое прошлое и не знает своего будущего. К счастью, человечество не только помнит прошлое, но в соответствии с ним проектирует еще и свое будущее. В качестве активной силы оно способно придать хаосу определенную структуру, использовать его неопределенностные черты в своих интересах. Все, что относится к хаосу, поддается изучению. Рационализм не останавливается перед ним в беспомощном положении.
Параметры порядка имеют микроскопическую природу. Синергетику часто определяют как науку о самоорганизации сложных систем. Системы называются сложными прежде всего из-за наличия у них многих степеней свободы. Популярное в науке разделение на микро- и макросостояния связано с различениями числа степеней свободы. В микроэкономике приходится учитывать своеобразие каждого потребителя. В макроэкономике учитываются лишь агрегированные параметры, или стратегические факторы. Соотносительность микро- и макроэкономики всегда считалась трудной для понимания. Похоже, что синергетический подход может многое прояснить в этом деле. Согласно принципу подчинения
350
Тихонова—Хакена устойчивые моды могут быть подавлены неустойчивыми. И как раз они являются параметрами порядков макросистем. Становится ясным, почему число степеней свободы соответственно макро- и микросистем разительно отличается друг от друга. Есть все основания предположить, что в конечном счете все экономические макроэффекты объясняются ценностно-целевым поведением экономических субъектов. Исследователи имеют возможность объяснить не только как происходят макроэкономические явления, но и почему именно таким образом.
В заключение отметим следующее: как нам представляется, осмысление трех «не» — неравновесия, неустойчивости и нелинейности — потребует от методологов многих усилий и неординарных решений. В связи с успехами синергетики придется переосмыслить и концепцию оптимальности. Состояние экономической теории предъявляет к методологам все большие требования.
6.6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОВЕРКА ТЕОРИИ
В предыдущих главах и параграфах неоднократно приходилось отмечать практический характер экономической теории. Она должна непременно доводиться до стадии ее проверки, а затем и практического использования. Это вроде бы тривиальное обстоятельство вряд ли вызывало бы особое внимание, если бы его осмысление не предполагало обращение к двум весьма утонченным наукам. Речь идет об экономической статистике и эконометрике, переживающих за последние три десятка лет подлинный бум. Косвенным свидетельством этого обстоятельства является все более частое присвоение эконометрикам Нобелевской премии. За период с 1969 по 2003 г. Ее лауреатами стали восемь человек (Р. Фишер, Я. Тинберген, Л. Клейн, Т. Хаавелмо, Дж. Хекман, Д. Макфадден, Р. Энгл, К. Грэйнджер).
Провести демаркационную линию между экономической статистикой и эконометрикой непросто, они в ряде аспектов явно перекрывают друг друга. Порой экономическую статистику рассматривают как элемент эконометрики, но часто последняя понимается в качестве области первой. «Главная цель статистики — получение осмысленных заключений из несогласованных (подверженных разбросу) данных» [170, с. 9]. Эконометрика дословно означает наука об измерении экономических величин. Ее главная цель — установить, что можно измерить и что следует измерять, подтверждается ли теория и в какой степени ее целесообразно ис-
357
Пользовать для прогнозов. Эконометрика, подобно экономической статистике, также не может обойтись без разветвленной аргументации по поводу интерпретации данных измерений. Именно интерпретационный аспект является общим для двух рассматриваемых теорий. Но там, где на передний план выходит интерпретация, непременно пробивает час методологии. Строго говоря, и экономическая статистика, и эконометрика находят свое осмысление в методологических дисциплинах, а именно в философии соответственно экономической статистики и эконометрики. Но обе эти теории пока еще не сложились в самостоятельные дисциплины, они находятся в стадии становления. Наша задача состоит в вовлечении их основополагающих аспектов в общую философию экономической теории. Интересную попытку в этом направлении сделал М. Блауг [24, с. 67-70].
Он обратил внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, гипотеза (теория), признающаяся истинной, выбирается; следовательно, всегда есть неисключаемый риск совершить ошибку. Во-вторых, выбор в соответствии с принятой в экономической статистике аргументацией осуществляется между по крайней мере двумя гипотезами (речь идет о гипотезах h0иh1, где H0 — гипотеза о сходстве, аh1 — гипотеза о различии смысла данных с подвергаемой проверке теорией). В-третьих, интерпретация наблюдений невозможна без введения методологических норм, предполагающих, в частности, выбор уровня статистической значимости и статистического метода, а также лемм, например знаменитой леммы Неймана—Пирсона. Блауг критикует К. Поппера за то, что тот не учел уроки статистической проверки гипотез. Он убежден, что это можно было сделать, ибо такая проверка согласуется с концепцией фальсификции Поппера, согласно которой мы выбираем ту гипотезу, которая не опровергнута. Но нельзя не видеть, что при этом концепция фальсификации существенно модифицируется, ей придается вероятностный характер. Мы выбираем ту теорию, которая лучше других согласуется с методологическими критериями экономической статистики и эконометрики. Разумеется, и они не даны от века. Если бы Е. Нейман и Э. Пирсон не изобрели лемму, названную их именами, то ее не было бы. Ее, кстати, нельзя извлечь из эмпирии, в ней заключен огромный потенциал математики. Отметив нормативно-методологический характер основных положений экономической статистики, Блауг не стал обсуждать его соотношение с так называемой позитивной экономической теорией. Согласовать одно с другим едва ли возможно. Если бы
352
Блауг отважился на такое согласование, то он в качестве одного из адептов позитивной экономической теории непременно попал бы в затруднительное положение.
Отметим также, что теория статистической проверки гипотез явно льет воду на мельницу экономического плюрализма. Выбор-то всегда осуществляется между несколькими гипотезами. Так, Н0 может быть неоклассической версией, а H1 — посткейнсианской. Статистическую теорию выбора между теориями на основе гипотезы Неймана — Пирсона [241, 223] обычно трактуют как разрешение дилеммы истинная теория — ложная теория. Но при плюрализме функция истинности не чужда каждой из теорий. В этих условиях особую значимость приобретает обстоятельство, подчеркиваемое А.Л. Куракиным: «Стремясь всемерно уменьшить вероятность одной из ошибок, мы неизбежно будем увеличивать вероятность другой. Данная связь является фундаментальным законом, без которого бессмысленно приниматься за оптимизацию решаемых систем» [85, c. 120].
А.Л. Куракин сделал интереснейшую попытку выявить мировоззренческие основания теории Неймана — Пирсона. Он показал, что аппарат математической статистики позволяет перейти от традиционного подхода к «позитивистскому» [85, c.125] В первом случае рассматриваются условные вероятности P{w/H}, выражающие вероятность Р попадания в ту или иную область опытных данных w при условии истинности гипотезы Нг Во втором случае в выражении для условных вероятностей w и Hi меняются местами. P{Hi/w} выражает истинность Hi при условии получения определенных опытных данных w. Исходным пунктом могут быть как гипотеза, так и опытные данные, с анализа которых обычно предпочитают исходить в своих размышлениях неопозитивисты. С точки зрения теории познания речь идет о чрезвычайно интересном положении, свидетельствующем о дополнительности двух подходов, двух теоретических восхождений: а) от теории к фактам; б) от фактов к теории. Пункты а) и б) выступают не в качестве альтернатив, а в качестве дополнений друг к другу.
Что же касается главного урока развития экономической статистики и эконометрики, то он состоит в том, что соотношение теории и данных является в высшей степени нетривиальным и многозвенным процессом. Некоторые его аспекты обсуждаются ниже.
Просматривая литературу по эконометрике, мы обратим внимание на статью К. Холдена [200], довольно тщательно выверен -
353
Ную в философском отношении. Он рассматривает шесть стадий эконометрического исследования и, что особенно впечатляет, всякий раз выделяет их проблемные аспекты. Именно в таком ключе должен действовать методолог. Последуем за К. Холденом, комментируя его выводы в философском отношении.
Стадия 1. Использование теории, в том числе для определения переменных и классификации их в качестве эндо- и экзогенных. На этой стадии масса проблемных вопросов возникает по поводу выбора корректной экономической теории, отнесения переменных к эндо-или экзогенным способам их измерения.
Стадия 2. Формулировка теории в виде набора уравнений. Огромные сложности начинаются уже при выборе вида уравнений. Как бы они ни определялись (обычно выбирается параметрическая линейная форма уравнений), в модель целесообразно включить параметр ошибки. Он имеет многофункциональное значение, связанное, в частности, с учетом нелинейных факторов, с подчеркиванием стохастической природы связи и ее типическим характером. Исследователь должен постоянно иметь в виду дилемму смыслового и типичного. Типичное в отличие от смыслового предполагает известное абстрагирование от индивидуального. Немалые сложности связаны также с выбором продолжительности единичного периода. Желательно, чтобы он выражал внутреннюю логику экономического процесса, а не доступность данных.
Стадия 3. Получение данных по каждой переменной. Главная проблема состоит в согласовании статистических рядов с теоретическими понятиями. Сложность здесь заключается в том, что данные собираются государственными службами не для целей научной работы. Как правило, данные пересматриваются, только после этого они становятся пригодными для научной работы.
Стадия 4. Применение эконометрических методов к данным и уравнениям для получения числовых значений параметров. Очень непросто провести спецификацию уравнений, учесть альтернативность моделей, оценить их методом наименьших квадратов или каким-либо другим подходящим способом.
Стадия 5. Изучение результатов на их удовлетворительность (применимость) как в экономическом, так и в статистическом отношении. Определенные на предыдущих стадиях коэффициенты могут не соответствовать их ожидаемым значениям. Обычно это вынуждает пересмотреть исходную формулировку теории. Должны быть соблюдены статистические тесты, в том числе связанные с условием отсутствия автокорреляции и гетероскопичности.
354
Стадия 6. Предсказание будущих значений эндогенных переменных. Сделанные прогнозы редко принимаются без дополнительных корректировок. Какие-то факторы не были учтены, изменилась экономическая политика, что привело к изменению соотношений генерирующих экономическое поведение переменных. Проверка прогнозов, как правило, выявляет их недостаточность, что инициирует ревизию всех рассмотренных выше шести стадий.
Таким образом, придание теории статистической и экономической основательности выступает как бег с препятствиями, в качестве которых выступают методологические альтернативы, без преодоления которых невозможно достичь концептуальных высот. В связи с ними появляются обвинения исследователей в непоследовательности, в частности в чрезмерном акценте либо на теории, либо на данных. Если имеет место первое, то не обходится без «подгонки данных». Во втором случае от исследователей ускользает концептуальная основательность. Но самое удивительное, что, несмотря на все вышеотмеченные сложности, рост научного знания непременно сопровождается эстафетой триумфов. Пожалуй, наиболее показательным примером в этом отношении является успех, достигнутый в анализе временных рядов с общими трендами [46, 70]. За особый вклад в этот анализ К. Грэйнджер был удостоен Нобелевской премии за 2003 г.
Временной ряд — это значения переменных, относящиеся к некоторой совокупности моментов календарного времени. Исходная эконометрическая задача состоит в выделении структуры, обычно в форме некоторого тренда, временного ряда. Различают стационарные, слабостационарные и нестационарные ряды. Временной ряд считается слабостационарным, если порождающий его механизм не меняется во времени, а процесс достиг статистического равновесия. Если безусловное математическое ожидание, дисперсии и ковариации процесса не зависят от времени и конечны, то процесс называется слабостационарным. При наличии отклонений от слабостационарности процесс называется нестационарным. Наиболее часто встречающимся и сложным для анализа является особый тип нестационарных процессов — так называемые ряды, стационарные в разностях, или интегрированные ряды порядка d. В простейшем случае d = 1. Смысл введения оператора разности первого порядка состоит в том, что ряд yt является нестационарным, но его разность yt — yt-1 является слабостационарным случайным процессом. Операторы разности позволяют преобра-
355
Зовать нестационарные ряды в слабостационарные, тем самым как раз и выявляется их неочевидная структура.
К. Грэйнджер первым показал, каким образом может быть выяснена коинтеграция интегрированных случайных процессов. В случае изучения связи двух интегрированных первого порядка случайных процессов она сводится к оценке посредством ряда тестов уравненияyt = α + βxt [70, c. 43—44]. Для наших методологических целей нет необходимости входить в детали эконометрического анализа временных рядов. Сказанного достаточно для перехода к методологическим комментариям.
Впечатляет многоступенчатый эконометрический и статистический анализ временных рядов, приводящий в конечном счете к нетривиальным результатам. В его отсутствие в принципе не удалось бы выявить долгосрочную взаимосвязь между экономическими переменными. А ведь это является главным назначением экономической теории. Весьма показательным выступает также и такой момент. До разработки методов анализа коинтегрированных отношений исследователи часто сталкивались со случаями ложной корреляции между значениями переменных. А это означало, что не удавалось непротиворечиво согласовать различные уровни экономической науки, ее концептуальный фундамент и эконометрику [70, c. 40]. Желаемая гармония была достигнута, но, разумеется, она не является окончательной. Грэйнджер не без надежды на новый рост научного знания, относящегося к временным рядам, отмечает, «что процесс, посредством которого достигается удовлетворительная спецификация модели и затем осуществляется оценивание, остается спорным» [46, c. 700]. Показательно, что одну из своих книг он целиком посвятил методологическим спорам по поводу моделирования временных рядов [223].
Итак, многоступенчатость экономической науки (микроэкономика — макроэкономика — экономическая статистика — эконометрика) предполагает концептуальную основательность и согласованность ее составляющих. В этой связи ряд исследователей (Д. Хендри, Дж. Майзон) используют концепт «конгруэнтность экономической модели». «Конгруэнтность, — отмечает Майзон, — требует, чтобы модель соответствовала выборочным данным, характеристикам системы измерений и априорной теории и чтобы она могла вмещать в себя конкурирующие модели» [103, c.717]. Пожалуй, использование в указанном контексте термина «модель» неудачно. Очевидно, что речь идет о конгруэнтности (согласованности) всех структурных составляющих экономической науки,
356
Рассматриваемой как системное целое. Что же касается принципа конгруэнтности, то он нам представляется действительно в высшей степени актуальным. Отметим прежде всего его фундаментальный, «сквозной» для экономической теории характер. Частичная конгруэнтность не скрепляет элементы экономической науки в единое целое и вырождается в конфирмационизм. Его недостаток Майзон вполне правомерно видит в том, что он сужает поле информации, следовательно, не вся она вовлекается в научный анализ [103, c. 717]. Принцип конгруэнтности не терпит какого-либо искусственного сужения. Он связан с требованием удовлетворения любой части и любого элемента экономической науки, в том числе теории и фактов, многозвенному спектру испытаний. Наивное представление о соответствии теории фактам оказывается не у дел. На наш взгляд, конгруэнтность должна восприниматься как фактор, насыщенный концептуальной силой, проявляющей благодаря усилиям исследователей свой потенциал не иначе как в росте научного знания. Именно в нем проявляется векторный характер концептуальных смыслов экономической науки. Если бы они не существовали, то экономическая наука, пожалуй, вращалась бы в кругу логических противоречий. К счастью, действительное положение дел не является таковым.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Наверх ↑